Opção de troca de símbolos gregos

Griegos de opção.

Quais são os gregos de opções?

As características matemáticas do modelo Black-Scholes são nomeadas após as letras gregas usadas para representá-las em equações. Estes são conhecidos como os gregos da opção. Os 5 ítems que os gregos medem a sensibilidade do preço das opções de ações em relação a 4 fatores diferentes; Mudanças no preço do estoque subjacente, taxa de juros, volatilidade, decadência do tempo.

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Opção Gregos - Delta (& # 948;)

Option Delta - Introdução.

O valor Delta é o mais conhecido e o mais importante da opção gregos. É o grau em que um preço da opção se moverá dado uma alteração no preço do estoque subjacente, sendo tudo o mais igual. Por exemplo, uma opção com um delta de 0,5 moverá meio centavo por cada movimento de um centavo no estoque subjacente. O que significa que as opções de ações com um delta mais alto aumentarão / diminuirão o valor mais com o mesmo movimento no estoque subjacente versus opções de estoque com um valor delta menor.

Por que a opção Delta é importante?

Conhecer o valor delta das suas opções é importante para os comerciantes de opções que não detêm opções de estoque até o vencimento. Na verdade, alguns operadores de opções detêm posições especulativas no vencimento na negociação de opções. Se você estiver especulando um rápido aumento de US $ 1 no estoque subjacente dentro de alguns dias e comprando opções de compra para se preparar para o movimento, o delta de suas opções de chamadas irá dizer-lhe exatamente quanto você ganhará com esse aumento de US $ 1. A opção delta, portanto, ajuda você a planejar o quanto de opções de compra para comprar, se você planeja capturar um valor de dinheiro definido nos lucros e ajuda a calcular a alavancagem das opções envolvidas.

O delta de opção também é importante para os comerciantes de opções que usam estratégias de opções de negociação de posição complexa. Se um comerciante de opções planeja lucrar com o decadência do tempo de suas opções de ações de curto prazo, esse operador da opção precisa se certificar de que o valor total do delta de sua posição seja próximo de zero, de modo que as mudanças no preço do estoque subjacente não afetem o valor geral de sua posição. Isso é conhecido como Delta Neutral na negociação de opções.

Características de Delta Delta e Reading Delta Valores.

Um muito fora da opção de estoque de dinheiro terá um delta muito próximo de zero; uma opção de estoque de dinheiro um delta de 0,5; profundamente na opção de stock de dinheiro terá um delta próximo a 1.

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Os deltas de chamadas são positivos; colocar os deltas são negativos, refletindo o fato de que o preço da opção de venda e o preço das ações subjacentes estão inversamente relacionados.

O Option Delta permanece o mesmo até a expiração?

Infelizmente, o delta de opções muda o tempo todo. A opção delta muda à medida que o preço do estoque subjacente muda, traz essa opção mais e mais no dinheiro ou mais e mais do dinheiro. Este efeito é regido pela opção gamma. Mesmo que o estoque subjacente permaneça estagnado, a opção delta para as opções In The Money aumenta à medida que a expiração se aproxima e o delta de opções para as opções Out Of The Money diminui à medida que o prazo de validade se aproxima.

Opção Delta Formula.

A fórmula para o cálculo da opção delta é:

C = Valor da Opção de Chamada.

S t = Valor atual do ativo subjacente.

N (d1) = Taxa de variação do preço da opção em relação ao preço do ativo subjacente.

T = Vida da opção como uma porcentagem do ano.

ln = Log natural de.

R f = Taxa de retorno livre de risco.

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Opção Gregos - Gamma (& # 947;)

Gamma - Introdução.

A gama de uma opção indica como o delta de uma opção mudará em relação a um movimento de 1 ponto no ativo subjacente. Em outras palavras, o Gamma mostra a sensibilidade do delta da opção às mudanças nos preços de mercado.

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Leitura de Valores Gamma.

Opção Gamma Formula.

A fórmula para o cálculo da opção gamma é:

d1 = Consulte o Cálculo Delta acima.

S = Valor atual do ativo subjacente.

T = Vida da opção como uma porcentagem do ano.

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Opção Gregos - Vega.

Vega - Introdução.

O Vega de uma opção indica quanto, teoricamente pelo menos, o preço da opção irá mudar à medida que a volatilidade do subjacente mudar.

Leitura do valor Vega.

A Vega é mais sensível quando a opção é em dinheiro e se afasta de cada lado, já que o mercado se comercializa acima ou abaixo da greve. Algumas estratégias de negociação de opções particularmente vulneráveis ​​são Long Straddle (onde um lucro pode ser feito quando a volatilidade aumenta sem movimento no subjacente) e um Short Straddle (onde um lucro pode ser feito quando a volatilidade diminui sem se mover no subjacente de ativos). Como você pode ver a partir da imagem abaixo dos valores reais de vega da MSFT Call Option, ela reduz drasticamente à medida que vai no dinheiro e no dinheiro.

Opção Vega Formula.

A fórmula para o cálculo da opção vega é:

d1 = Consulte o Cálculo Delta acima.

S = Valor atual do ativo subjacente.

T = Vida da opção como uma porcentagem do ano.

C = Valor da Opção de Chamada.

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Opção Gregos - Theta (& # 952;)

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Theta - Introdução.

Theta mede quão rápido o prémio de uma opção de estoque decai com o tempo. Por Time Decay, queremos dizer a depreciação do valor premium de um contrato de opção de compra de ações. Para entender completamente qual é o prémio de uma opção de compra de ações, você precisa entender como as opções de ações possuem preços.

Leitura do valor Theta.

Características do valor Theta.

Você pode ter notado algo perculoso sobre a theta das opções Out of The Money (OTM) quando compara as duas imagens acima e, então, o valor theta para as opções OTM é maior com uma expiração mais longa e menor com uma expiração mais próxima.

Opções ITM / ATM Theta.

Mais Vencimento: Low Theta.

Sair mais próximo: High Theta.

OTM Opções Theta.

Mais Vencimento: High Theta.

Cirurgia mais próxima: Low Theta.

Opção Theta Formula.

A fórmula para o cálculo da opção theta é:

d1 = Consulte o Cálculo Delta acima.

T = Vida da opção como uma porcentagem do ano.

C = Valor da Opção de Chamada.

S t = Preço atual do ativo subjacente.

X = Preço de greve.

R f = Taxa de retorno livre de risco.

N (d2) = Probabilidade de opção estar no dinheiro.

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Opção Gregos - Rho (& # 961;)

Rho - Introdução.

Rho mede a sensibilidade de uma opção ou portfólio de opções para uma mudança na taxa de juros.

Leitura de Rho Value.

Aviso dos valores rho reais abaixo para opções de chamadas MSFT que os valores de rho geralmente são bastante baixos e, portanto, um aumento ou queda percentual nas taxas de juros realmente não faz muita diferença para uma opção de estoque.

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Conheça os gregos.

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Se você está procurando opções de troca de ajuda, não procure mais que os gregos. O termo "gregos" deriva do fato de que a maioria é representada por letras do alfabeto grego.

Os gregos são um conjunto de cálculos matemáticos que são projetados para ajudar os comerciantes a avaliar o risco. Eles permitem a mensuração do impacto que muda em vários fatores, como o tempo e a volatilidade, com um contrato de opções. Enquanto os gregos podem ser aplicados em geral a outros derivativos (títulos cujo valor depende de um ativo subjacente), eles são mais conhecidos como uma ferramenta usada por comerciantes de opções experientes.

O grande.

Quando se trata dos gregos, a discussão começa com o mais utilizado de todos: delta. Esta é a sensibilidade de um preço de opções à mudança no preço do ativo subjacente. Por exemplo, o delta medeia quanto o valor teórico de uma opção de compra no estoque da XYZ Company mudaria, dada uma alteração no valor do estoque XYZ.

Não é tão importante saber como calcular o delta. Na verdade, muitos programas de negociação executam esse cálculo para você e pode ser encontrado em sua plataforma de negociação de opções Fidelity para contratos individuais.

Como um comerciante pode interpretar o delta? Na verdade, existem algumas maneiras diferentes de usá-lo. Um delta de 0,75 sugere que o preço da opção irá ganhar ou perder $ 0,75 em uma movimentação de dólar para o ativo subjacente. Vejamos um exemplo. Suponha que a XYZ Company esteja negociando em US $ 40 e a ligação de 37,50 custa US $ 3. Se o estoque fosse aumentado para US $ 41, o delta de 0,75 implica que o preço da opção de chamada teórica deve aumentar para US $ 3,75. Para cada movimento de dólar no ativo subjacente, o preço da opção se movimentaria aproximadamente pelo delta.

O delta para uma colocação funciona da mesma forma, mas seria um número negativo; À medida que o preço do subjacente diminui em valor, o preço da opção aumenta. Suponha que a XYZ Company esteja negociando em US $ 40, e os 42 colocados custam $ 3. Se o estoque fosse diminuído de US $ 40 para US $ 39, um delta de 0,75 implicaria que o preço da opção de venda teórica deveria aumentar para US $ 3,75.

Muitos comerciantes usam o delta de outras maneiras também. Alguns pensam em delta, em termos absolutos, como a probabilidade de uma opção estar no dinheiro no vencimento. Outra maneira de ver o delta é de uma posição líquida na segurança subjacente. Por exemplo, se um comerciante tiver um contrato de chamada com um delta de 0,75, é equivalente a ter 75 ações do título subjacente. Da mesma forma, manter uma opção de venda ou interromper uma chamada, com um delta líquido de -0,75, seria equivalente a 75 ações curtas do título subjacente.

Claro, o valor da opção implícita no delta não é uma ciência exata. Delta simplesmente implica um valor teórico. Os fatores influenciarão o preço de uma opção além do preço do ativo subjacente. Ainda assim, delta serve como um guia muito útil, descrevendo o quão sensível ao recurso subjacente, uma opção pode ser.

Aprender a usar o delta como parte de sua negociação de opções é importante. Você pode aprender muito sobre como uma opção é comercializada observando os gregos, como o delta, para contratos específicos ao longo do tempo. Aqui estão algumas orientações úteis para você começar:

Todo o resto sendo igual, o delta de uma opção de compra em dinheiro mover-se-á para 1 no vencimento e um delta de opção de colocação dentro do dinheiro se moverá para -1 no vencimento. Delta pode ser mais sensível ao tempo de expiração e volatilidade quanto mais longe no dinheiro ou fora do dinheiro, a opção é.

Sopa de alfabeto grego.

Além do delta, existem alguns outros gregos que são amplamente utilizados por comerciantes de opções.

Gamma - Este grego está diretamente relacionado ao delta. Considerando que o delta mudará com base em uma mudança de preço no subjacente, a gama é a taxa de mudança ou sensibilidade, para uma mudança de preço no subjacente para o delta. Basicamente, a gama mede o quão bem o delta descreve a sensibilidade de uma opção. A gama positiva acelera ganhos e desacelera perdas em contratos de opções; Esta qualidade pode ser encontrada em chamadas longas e longas. Alternativamente, a gama negativa desacelera os ganhos e acelera as perdas e é uma característica das chamadas e colocações escritas. O impacto da Gamma é mais notável nas opções de dinheiro e, quando a gama é grande, o delta pode mudar rapidamente.

Vega - Esta é uma medida da sensibilidade do preço de uma opção para uma dada mudança na volatilidade implícita. Um aumento na volatilidade implícita (ou seja, a volatilidade esperada) de uma opção aumentará o valor das opções de chamada e colocação, e a queda da volatilidade implícita diminui o valor de ambos os tipos de opções. Vega pode ser um grego extremamente útil, particularmente quando a volatilidade deve aumentar ou diminuir.

Theta - Este grego mede o efeito que a diminuição do tempo tem em uma opção à medida que se aproxima da expiração. Isso também é conhecido como decadência do tempo. Theta quantifica quanto valor é perdido na opção devido à passagem do tempo. Normalmente, é negativo para chamadas e colocações compradas e positivo para chamadas e colocações vendidas. Observe que não é aconselhável que os comerciantes inexperientes troquem no prazo de validade, uma vez que pode ser mais complexo do que quando há mais tempo de expiração.

Rho - Existem vários outros gregos secundários que não são tão amplamente utilizados como os listados acima. Rho é um desses grego. Ele descreve a sensibilidade de uma opção a uma mudança nas taxas de juros. Observe que a relação entre taxas de juros e valor da opção não é significativa. Estritamente falando, um aumento nas taxas de juros aumentará o valor de uma opção de compra e diminuirá o valor de uma opção de venda. Se as taxas deveriam mudar drasticamente, alguns comerciantes poderiam incorporar Rho em suas análises. Em termos práticos, as taxas de juros influenciam os preços das opções muito pouco.

Coloque os gregos para trabalhar.

Pode levar um pouco de tempo para aprender a interpretar os gregos e a determinar quais os que você acha que podem ou não ser úteis. Aprender sobre gregos e como as mudanças nas condições de mercado podem afetar o preço de suas opções, podem ajudá-lo a se tornar um comerciante de melhores opções.

Saber mais.

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A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

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Você pode usar RSI para ajudar a avaliar se um estoque ou índice é superior ou inferior ao preço.

Dow Theory pode ajudá-lo a decidir quando os movimentos do mercado podem ter poder de permanência.

Símbolos de opções de leitura.

Símbolos de opções - Definição.

Uma série de alfabetos que definem contratos de opções específicas. Pode ser referido como o nome de um contrato de opções.

Opções Símbolos - Introdução.

Os símbolos de opções são "nomes" dados a cada contratos de opções específicas negociados em troca de opções. É como os símbolos de ações que representam cada ação negociada no mercado de ações. Por exemplo, o símbolo para ações da Apple é AAPL, enquanto o símbolo para as opções de chamadas de preço de exercício de US $ 185 de outubro de 2009 é APVJQ. Sim, os símbolos de opções são constituídos por uma série de alfabetos que são compostas usando uma metodologia específica. Neste tutorial de negociação de opções, devemos explorar símbolos de opções de leitura através da aprendizagem do que os alfabetos em uma opção de chamada e colocar o símbolo da opção.

Opções Símbolo Explicado.

A seqüência de 5 alfabetos que compõem um símbolo de opções representa 3 componentes de definição; Stock, expiração e greve. Esta é a mesma convenção para opções de chamadas e opções de venda.

APV: estoque subjacente é AAPL.

J: mês de expiração é outubro.

P: O preço de greve termina com "85", que neste caso seria de US $ 185.

As primeiras 3 letras que representam o estoque subjacente são a parte complexa. Para ações listadas na NYSE ou AMEX, onde os símbolos de estoque consistem apenas em 3 letras, as primeiras 3 letras do símbolo de opções seriam as mesmas que o símbolo de estoque.

As primeiras 3 letras de símbolos de opções não são sempre o símbolo de estoque.

Há 2 casos em que as primeiras 3 letras de um símbolo de opção não são exatamente iguais ao símbolo de seu estoque subjacente. Em primeiro lugar, quando o símbolo de estoque tem mais de 3 letras. Em segundo lugar, quando a opção não é uma opção simples de baunilha.

Existem ações que possuem símbolos de mais de 3 letras. A 3M Corp é um exemplo comercializado sob o símbolo do COMS. Quando um estoque tem um símbolo de mais de 3 letras, as raízes das opções especiais serão atribuídas a eles. As opções de ações da 3M Corp são negociadas com a raiz de opções de "THQ". Todas as opções padronizadas de baunilha da 3M Corp serão precedidas das letras THQ. Por exemplo, as opções de compra de preço de exercício de 3 milhões de dólares de outubro de 2006 de US $ 5.00 são negociadas sob o símbolo da THQJA. Observe que em vez do símbolo de estoque COMS, as opções da 3M Corp são precedidas pelo THQ. Para obter uma lista desses símbolos, consulte o Diretório de símbolos de opções do CBOE.

Na negociação de opções, as opções padronizadas que não são exóticas, LEAPS, trimestres ou opções ajustadas são conhecidas como opções simples de baunilha. Todos os símbolos de opções de baunilha não simples serão precedidos de seus próprios códigos exclusivos. Leia mais sobre Opções Distinguidas por Ciclos de Vencimento.

Gregos.

O que são 'Gregos'

Os gregos são dimensões de risco envolvidas em assumir uma posição em uma opção ou outra derivada. Cada variável de risco é resultado de uma suposição ou relação imperfeita da opção com outra variável subjacente. Várias estratégias sofisticadas de cobertura são usadas para neutralizar ou diminuir os efeitos de cada variável de risco.

ROCANDO 'Gregos'

Com exceção da vega, que não é uma letra grega, cada medida de risco é representada por uma letra diferente do alfabeto grego.

_ (Delta) representa a taxa de variação entre o preço da opção e uma mudança de $ 1 no preço do ativo subjacente - em outras palavras, sensibilidade ao preço. Delta de uma opção de chamada tem um intervalo entre zero e um, enquanto o delta de uma opção de colocação tem um intervalo entre zero e um negativo. Por exemplo, suponha que um investidor tenha uma longa opção de chamada com um delta de 0,50. Portanto, se o estoque subjacente aumenta em US $ 1, o preço da opção teoricamente aumentará em 50 centavos, e o contrário também é verdadeiro.

_ (Theta) representa a taxa de mudança entre um portfólio de opções e tempo, ou sensibilidade ao tempo. Theta indica o valor que o preço de uma opção diminuirá à medida que o tempo de expiração diminui. Por exemplo, suponha que um investidor seja uma opção longa com uma theta de -0.50. O preço da opção diminuirá em 50 centavos por dia, o que passa, sendo o resto igual. Se os três dias de negociação forem aprovados, o valor da opção teoricamente diminuirá em US $ 1,50.

_ (Gamma) representa a taxa de variação entre o delta de uma carteira de opções e o preço do ativo subjacente - em outras palavras, a sensibilidade ao preço do tempo de segunda ordem. Gamma indica o valor que o delta alteraria, dado um movimento de US $ 1 no título subjacente. Por exemplo, suponha que um investidor seja uma longa opção de compra no estoque hipotético XYZ. A opção de chamada possui um delta de 0,50 e uma gama de 0,10. Portanto, se o estoque XYZ aumenta ou diminui em US $ 1, o delta da opção de compra aumentaria ou diminuirá em 0,10.

A Vega representa a taxa de variação entre o valor de uma carteira de opções ea volatilidade do ativo subjacente - ou seja, a sensibilidade à volatilidade. A Vega indica o valor das variações de preços de uma opção dada uma variação de 1% na volatilidade implícita. Por exemplo, uma opção com uma Vega de 0,10 indica que o valor da opção deverá mudar em 10 centavos se a volatilidade implícita mudar em 1%.

_ (Rho) representa a taxa de variação entre o valor de uma carteira de opção e uma variação de 1% na taxa de juros ou sensibilidade à taxa de juros. Por exemplo, suponha que uma opção de chamada tenha um rho de 0,05 e um preço de US $ 1,25. Se as taxas de juros aumentassem em 1%, o valor da opção de compra aumentaria para US $ 1,30, sendo tudo o mais igual. O contrário é verdadeiro para colocar opções.

Símbolos de opção.

O formato dos símbolos de opção foi criado pela Corporação de compensação de opções (OCC). Clique aqui para obter nosso Guia para símbolos de opções.

Símbolos de opção da indústria.

Os símbolos de opções são compostos de 17 a 21 caracteres, dependendo do comprimento do símbolo que representa a segurança subjacente. Os símbolos são construídos da seguinte forma:

Símbolo + Data de expiração (Ano, Mês, Dia) + Ligar ou colocar + Preço de exercício (em dólares para 3 casas decimais)

No exemplo a seguir, você verá a ruptura de um símbolo de opção para estoque de ficção XYZ e quantos caracteres são dedicados a cada parte do símbolo:

Símbolo da opção OCC: XYZ 100320C00027500.

XYZ - Símbolo (até 6 caracteres)

10 anos (2 caracteres)

03 - Mês (2 caracteres)

20 - Dia (2 caracteres)

C - Ligar / colocar (C ou P)

00027 - Strike Dollar (5 caracteres)

500 - Strike Decimal (3 caracteres)

Esta simbologia aplica-se a opções de capital próprio, opções baseadas em rendimentos, opções de curto prazo, opções flexíveis (Flex) cotadas em bolsa e Valores de Antecipação de Renda de Longo Prazo (LEAPS).

Símbolos de opção no Scottrade.

Para manter as coisas simples, os símbolos de opção que você vê em nossas ferramentas de negociação, confirmações e declarações, histórico de transações, listas de vigilância e alertas são mais curtos e fáceis de ler do que os símbolos OCC completos.

Dado o mesmo exemplo acima, um contrato de chamada para XYZ com um preço de exercício de US $ 27,50 e um vencimento de 20 de março de 2010, você verá o seguinte símbolo usado pela Scottrade:

Scottrade Símbolo: XYZ 27.50 MAR 10 C.

27,50 - Preço de greve.

Na página Posições, você verá este símbolo juntamente com uma descrição mais detalhada: CALL-XYZ CORP MAR 27.500 20/03/2010. Símbolos mais claros e descrições detalhadas estão incluídos para ajudá-lo a acompanhar melhor suas posições de opções.

Você verá os símbolos de opções Scottrade simples em nossas ferramentas de negociação, confirmações e amp; declarações, histórico de transações, listas de vigilância e alertas. Isso será emparelhado com o símbolo OCC em suas confirmações, declarações e histórico de transações. Você verá apenas o símbolo OCC usado em suas declarações fiscais.

Consolidação.

Atualmente, muitos símbolos de raiz de contrato de opção são diferentes do símbolo do ticker da segurança subjacente. Por exemplo, o símbolo de ficção XYZ pode ter vários símbolos de opções que designam diferentes contratos emitidos pela empresa (XYQ, XYA, XYY, etc.). O OCC iniciou um processo chamado consolidação para eliminar vários símbolos e fazer com que todos os símbolos das opções combinem o símbolo do subjacente.

Os símbolos serão consolidados de março a maio de 2010 e serão levados em grupos designados pelo OCC. Além de um pequeno grupo de símbolos especiais que serão consolidados primeiro, os grupos de símbolos são alfabetizados pela primeira letra da segurança subjacente. A consolidação ocorre após o fechamento do mercado e as datas são as seguintes:

12 de março - Símbolos ACAS, AUX, CMCSA, F, INTC, MNX, OIH, SPWRB, VIAB, VZ, XDN, XLE.

9 de abril - Símbolos que começam com 'A' para 'C'

23 de abril - Símbolos 'D' to 'I'

7 de maio - Símbolos 'J' para 'R'

14 de maio - Símbolos 'S' a 'Z'

Na data de consolidação de um determinado símbolo, TODOS os pedidos de opções abertas para esse símbolo serão cancelados e podem ser inseridos novamente após a conclusão da consolidação. Mesmo que um símbolo de raiz de opção particular já seja o mesmo que o subjacente, a ordem das opções será cancelada na data de consolidação do OCC para o símbolo subjacente.

Se você tiver dúvidas sobre símbolos de opções ou o processo de consolidação, entre em contato com sua agência.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre nossas políticas e os riscos associados às opções podem ser encontrados no Contrato de Contrato de Negociação e Contrato de Contrato de Compras da Scottrade, e baixando as Características e Riscos de Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da Corporação de compensação de opções ou solicitando uma cópia da sua filial local. A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem afetar o acesso à conta e a execução comercial. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações será fornecida mediante solicitação.

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